Bollinger Bands b System En populær måte å bygge et middels reverseringssystem på er å bruke Bollinger Bands for å identifisere overkjøp og oversolgte forhold. Enkle systemer basert på Bollinger Bands og b-variabelen har loggede resultater som viser så høyt som 75 av bransjene som returnerer fortjeneste. Om systemet Dette systemet bruker Bollinger Bands b-indikatoren for å bestemme når et oppadgående marked blir midlertidig oversolgt. Systemet antar at et marked i en uptrend som er midlertidig oversold vil trolig komme tilbake til opptrenden raskt. Systemet har to krav som må oppfylles for å starte en lang posisjon. Først må markedet være over sitt 200 dagers enkle glidende gjennomsnitt (SMA). Slik isolerer systemet seg til bare markeder som for tiden er i uptrends. For det andre må markedet8217s b lukke under 0,2 i tre dager på rad. Dette er komponenten av systemet som definerer oversold tilstanden. Når disse to betingelsene er oppfylt, etablerer systemet en lang posisjon på slutten av den tredje dagen. Utgangspunktet for dette systemet er når b-indikatoren lukker over 0,8, hvilket indikerer en overkjøpt tilstand. Dette systemet kan også handles på kort side ved hjelp av motsatte forhold. For disse bransjene måtte et marked være under sin 200 dagers SMA og deretter lukke med en b over 0,8 for tre rette dager. Den korte posisjonen vil da holdes til b lukkes under 0,2. Det er også en mer aggressiv versjon av dette systemet som dobler posisjonene dersom markedet lukkes med en b under 0,2 på noen ekstra dager mens du holder en lang posisjon. Den inverse av dette fungerer også på den korte siden. Handelsregler Pris gt 200 dag SMA b lukker under 0,2 for tre rette dager Pris lt 200 dag SMA b lukker over 0,8 for tre rette dager Avslutt kort når: Backtesting Results Long Trades Dette systemet ble testet på tjues ETFs fra begynnelsen til slutten av I løpet av den tiden ga de ETFene totalt 1014 signaler for langsidehandel, noe som er en signifikant utvalgsstørrelse. På disse bransjene produserte systemet en 76,5 vinnersats og et 0,70 profittforhold. Dette indikerer at det totale systemet ville ha returnert lønnsomme resultater. Gjennomsnittlig handelslengde var 4,2 dager, så dette er definitivt ikke et langsiktig system. Den aggressive versjonen av Bollinger Bands b-systemet ga enda bedre resultater. Det økte vinnersatsen til 80,7 og økte også overskuddsraten til 0,91. Ved handel med den brede, stabile SPY ETF, loggte systemet 111 bransjer. Av disse handler var 82 lønnsomme og overskuddsraten var 0,79. Ved hjelp av den aggressive versjonen på SPY, var systemet lønnsomt 85,6 av tiden med et overskudd på 0,95. Korte handel Systemet postet lignende resultater på sine kortsidehandler i samme tidsperiode. Det signaliserte 606 korte handler, som ga en vinnersats på 70,1 og et overskudd på 0,95. Den aggressive versjonen hadde samme innvirkning på den korte siden da den økte vinningsgraden til 75,4 og hoppet overskuddsraten til 1,34. Systemanalyse Som de fleste vanlige reverseringssystemer, gir Bollinger Band b System en meget imponerende vinnersats. Det tar liten fortjeneste ut av trending markeder raskt. Imidlertid, som de andre betydelige reverseringssystemene jeg har skrevet om, er det en enorm risiko for ødeleggelse basert på den åpne nedlasting av en gitt posisjon. Ideelt sett kan vi justere dette ved å legge til et første stopp-tap for hver posisjon, men vi må først vite hvordan det ville påvirke de samlede resultatene. Det er mulig at mens et stoppested ville få systemet ut av handelen som til slutt tørker det ut, men hvor mange handler vil det også stoppe ut som til slutt vil fortsette å bli lønnsomt. En av de positive aspektene ved denne typen system er at det er ute av markedet oftere enn det er i markedet. Det ville være interessant å se om vi kunne forbedre resultatene ved å ha systemhandelen en annen stil eller til og med investere i lavrisiko-eiendeler mens den er ute av markedet. Handelseksempler Bollinger Band B-systemet ble brukt til SPY daglig. Ta en titt på dagens SPY-diagram, vi kan se at denne strategien ville ha fortsatt å fungere godt i år. Prisen har handlet over 200 dagers SMA hele året, og vi kan tydelig se tre lønnsomme handler som systemet ville ha gjort. I slutten av februar ser b seg ned under 0,2 i minst tre dager. Dette ville ha signalert en lang posisjon i 147-serien som ville vært stengt for fortjeneste noen dager senere i 153-serien. Det samme skjedde i slutten av april. Denne handel ville ha blitt igangsatt i 154-serien og ville ha blitt sluppet rundt 158 noen få dager senere. I juni kan vi se et godt eksempel på hvordan dette systemet ville teste nerver av enhver som handlet den. B falt under 0,2 i noen dager i begynnelsen av juni som ville ha utløst en kjøpesum på rundt 162. Ved utgangen av juni hadde systemet fortsatt ikke funnet et utgangssted og markedet var omsatt så lavt som 157. I begynnelsen av juli , b endelig skutt opp forbi 0,8 og systemet ville ha avsluttet posisjonen rett rundt break-even. Bollinger Bands Bollinger Bands ble utviklet av den berømte tekniske handelsmannen John Bollinger. Bandene er en grafisk representasjon av standardavvikene til et bevegelige gjennomsnitt. Standardvariablene som brukes til Bollinger Bands er et 20 dagers enkelt glidende gjennomsnitt og 2 standardavvik fra det gjennomsnittet. Målet med Bollinger Bands er å gi perspektiv på hva som er rimelig høyt eller lavt med hensyn til en gjennomsnittspris. b er et derivat av Bollinger Bands som viser hvor prisen er i forhold til bandet. Verdien vil være 0 når prisen handles på underbåndet, og verdien sin vil være 1 når prisen handler på øverste bånd. Det beregnes ved å dividere forskjellen mellom pris og bunnbånd av de forskjellige mellom topp og bunn. b (pris 8211 lavere band) (øvre band 8211 lavere band) Resultatet er en oscillerende indikator som gir innsikt i at et marked blir overkjøpt eller oversolgt. Derek Phelps sier at resultatene dine synes oppmuntrende. Jeg er en ninja utvikler adept og forbedrer trading charicteristics av automatiserte strategys. Jeg vil kode din algorythim med noen forbedringer og sende deg (dette nettstedet) resultatene og arbeidsstrategien når (hvis) vellykket. Ønsker meg flaks Andrew Selby sier It8217 er ganske vanskelig å bruke alternativer i stedet for et stopp. Som du vet, er opsjoner ikke en kontinuerlig kontrakt. Du må bestemme hvordan og når du skal rulle alternativet i tillegg til å bestemme hvilken streik å kjøpe. Alternativer gjør analysen langt mer komplisert. De kan også gjøre lønnene mer lønnsomme. Derek Phelps sier suksess En 10 ganger økning i lønnsomheten. Jeg testet strategien på ES-serien med standardinnstillingene for de foregående 5 årene med disse resultatene8230 Sammendrag: my. jetscreenshot1371920130822-mtkq-265kb Jeg opprettet BollB2Speed-strategien med ulike forbedringer og samme serie returnerer nå8230 Sammendrag: my. jetscreenshot1371920130822- lza5-270kb Diagram: my. jetscreenshot1371920130822-vvx8-283kb TotalNet: 106K, ProfitFactor: 3,01, Lønnsom 75 (3 av 4 handler), Gjennomsnittlig Trade 630. Som du ser, har vi økt antallet økt antall handler over standard innstillinger. For å begrense de dårlige oppføringene som er forbundet med å trekke i mange flere bransjer, tvunget jeg meg selv til å bare bruke de to kontrollene (Bollb og SMA) som er skissert i originaleksemplet, med et par nye vendinger bruker jeg et dobbelt Bollb system med lange og korte perioder , og en SMA Slope-funksjon for å begrense bransjer når skråningen er mindre enn -30. Som I8217m gir en Forex-forhandler og megler ikke Futures-data, vil jeg sende deg strategien til å teste på din andre prisserie som er nevnt i artikkelen din sammen med et papir jeg skrev om detaljert utvikling av strategier. Jeg hadde ikke tid (motivasjon til å teste med strategier for styring av penger, men jeg brettet Bollb-indikatoren inn i en annen fullverdig strategi jeg skrev som har omfattende managementstop-funksjoner som er inkludert for deg til å gjennomføre ytterligere tester hvis du vil. Takk for ideen, Jeg likte utfordringen Derek 8211 that8217s fantastisk. Jeg setter stor pris på at du deler resultatene med alle. Jeg bruker et dobbelt Bollb-system med lange og korte perioder Er dette det samme som å si at du har en rask periode og en kort periode jeg først leste den som en periode for handel lenge og omvendt, men det gjorde ikke noe for meg. Bollinger Bands Egenskaper Handelsbånd, som er linjer tegnet i og rundt pristrukturen for å danne en konvolutt, er prisutviklingen nær kantene på konvolutt som vi er interessert i. De er en av de mest kraftige konseptene som er tilgjengelige for den teknisk baserte investoren, men de, som det vanligvis antas, gir absolutt kjøp og salg signaler ba sed på pris berøre bandene. Hva de gjør er å svare på det staude spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis. Bevæpnet med denne informasjonen, kan en intelligent investor kjøpe og selge beslutninger ved hjelp av indikatorer for å bekrefte prishandlingen. Men før vi begynner, trenger vi en definisjon av hva vi har å gjøre med. Handelsbånd er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en quotenvelope. quot Det er prisutviklingen nær kantene på konvolutten som vi er spesielt interessert i. Den tidligste referansen til handelsbånd jeg har kommet over i teknisk litteratur er i fortjeneste magi av lager transaksjon timing forfatter JM Hursts tilnærming involvert tegning av glatt konvolutter rundt prisen for å hjelpe i syklus identifikasjon. Figur 1 viser et eksempel på denne teknikken: Merk spesielt bruken av forskjellige konvolutter for sykler av forskjellige lengder. Den neste store utviklingen i ideen om handelsbånd kom i midten av slutten av 1970-tallet, da konseptet om å flytte et bevegelige gjennomsnitt opp og ned med et visst antall poeng eller en fast prosentandel for å skaffe en konvolutt rundt prisen, ble populær, en tilnærming det er fortsatt ansatt av mange. Et godt eksempel vises i figur 2, hvor en konvolutt er konstruert rundt Dow Jones Industrial Average (DJIA). Gjennomsnittet som brukes er et 21-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Bandene skiftes opp og ned med 4. Prosedyren for å lage et slikt diagram er greit. Først må du beregne og plotte ønsket gjennomsnitt. Beregn deretter øvre bandet ved å multiplisere gjennomsnittet med 1 pluss valgt prosent (1 0,04 1,04). Deretter beregner du nedre båndet ved å multiplisere gjennomsnittet med forskjellen mellom 1 og den valgte prosent (1 - 0.04 0.96). Til slutt, plott de to bandene. For DJIA er de to mest populære gjennomsnittene de 20 og 21-dagers gjennomsnittene, og de mest populære prosentene er i området 3,5 til 4,0. Den neste store innovasjonen kom fra Marc Chaikin fra Bomar Securities, som i å forsøke å finne markedet for å sette båndbredder i stedet for den intuitive eller tilfeldige valgmetoden som ble brukt tidligere, antydet at båndene skulle være konstruert for å inneholde en fast prosentandel av dataene i løpet av det siste året. Figur 3 viser denne kraftige og fremdeles svært nyttig tilnærming. Han stakk med 21-dagers gjennomsnittet og foreslo at bandene burde inneholde 85 av dataene. Båndene blir således flyttet opp 3 og ned ved 2. Bomar-bånd ble resultatet. Bredden på båndene er forskjellig for de øvre og nedre båndene. I en vedvarende tyrenflyt vil den øvre båndbredden ekspandere og den nedre båndbredden vil trekke seg sammen. Det motsatte gjelder i et bjørnmarked. Ikke bare varierer den totale båndbredden over tid, forandringen rundt gjennomsnittet endres også. Å spørre markedet hva som skjer er alltid en bedre tilnærming enn å fortelle markedet hva de skal gjøre. På slutten av 1970-tallet, mens handel med warrants og opsjoner og tidlig på 1980-tallet, da indeksopsjonshandelen startet, fokuserte jeg på volatilitet som nøkkelvariabelen. Til volatilitet så vendte jeg meg om igjen for å skape min egen tilnærming til handelsband. Jeg testet noen volatilitetsmålinger før du velger standardavvik som metode for å sette båndbredde. Jeg ble spesielt interessert i standardavvik på grunn av følsomheten for ekstreme avvik. Som et resultat er Bollinger Bands ekstremt rask å reagere på store trekk i markedet. I figur 5 er Bollinger Bands plottet to standardavvik over og under et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Dataene som brukes til å beregne standardavviket, er de samme dataene som de som brukes til det enkle glidende gjennomsnittet. I utgangspunktet bruker du bevegelige standardavvik til plottbånd rundt et glidende gjennomsnitt. Tidsrammen for beregningene er slik at den er beskrivende for mellomtidsutviklingen. Legg merke til at mange reverseringer forekommer i nærheten av båndene og at gjennomsnittet gir støtte og motstand i mange tilfeller. Det er stor verdi i å vurdere ulike pristiltak. Den typiske prisen, (høy lavt nært) 3, er et slikt tiltak som jeg har funnet å være nyttig. Den veide lukke, (høy lav nært nær) 4, er en annen. For å opprettholde klarhet, vil jeg begrense diskusjonen om handelskanaler til bruk av sluttpriser for bygging av band. Mitt primære fokus er på mellomliggende sikt, men kort - og langsiktige applikasjoner fungerer like bra. Fokus på mellomstrenden gir en bruk av kort - og langsiktige arenaer til referanse, et uvurderlig konsept. For aksjemarkedet og individuelle aksjer. en 20-dagers periode er optimal for beregning av Bollinger Bands. Det er beskrivende av mellomtidsutviklingen og har oppnådd bred aksept. Den kortsiktige trenden virker godt betjent av 10-dagers beregninger og den langsiktige trenden med 50-dagers beregninger. Gjennomsnittet som er valgt, bør være beskrivende for den valgte tidsrammen. Dette er nesten alltid en annen gjennomsnittlig lengde enn den som viser seg mest nyttig for crossover kjøper og selger. Den enkleste måten å identifisere riktig gjennomsnitt er å velge en som gir støtte til korrigering av det første trekket opp fra bunnen. Hvis gjennomsnittet trengs av korreksjonen, er gjennomsnittet for kort. Hvis korrigeringen i sin tur faller under gjennomsnittet, er gjennomsnittet for langt. Et gjennomsnitt som er riktig valgt, gir støtte langt oftere enn det er ødelagt. (Se figur 6.) Bollinger Bands kan brukes på praktisk talt ethvert marked eller sikkerhet. For alle markeder og problemstillinger vil jeg bruke en 20-dagers beregningsperiode som utgangspunkt og bare gå bort fra det når omstendighetene tvinger meg til å gjøre det. Når du forlenger antall involverte perioder, må du øke antall standardavvik som er ansatt. På 50 perioder er to og tiende standardavvik et godt utvalg, mens på ti perioder en og en tiendedel gjør jobben ganske bra. 50 perioder med 2,1 standardavvik 10 perioder med 1,9 standardavvik Upper Band 50-dagers SMA 2.1 (s) Middle Band 50-dagers SMA Lower Band 50-dagers SMA - 2.1 (s) Øverste Band 10-dagers SMA 1,9 (s) Middle Band 10-dagers SMA Lower Band 10-dagers SMA - 1,9 (s) I de fleste tilfeller er periodernes natur ubetydelig, alle ser ut til å reagere på korrekt spesifiserte Bollinger Bands. Jeg har brukt dem på månedlige og kvartalsvise data, og jeg vet at mange forhandlere bruker dem på en intradag basis. Merker på de øvre og nedre bandene Handelsbåndene svarer på spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis. Saken satser faktisk på setningen kvote relativ basis. Quot Trading-bånd gir ikke absolutt kjøp og salg signaler bare ved å ha blitt rørt heller, de gir et rammeverk innenfor hvilken pris kan være relatert til indikatorer. Noen eldre arbeider uttalte at avvik fra en trend som målt ved standardavvik fra et glidende gjennomsnitt ble brukt til å fastslå ekstreme overkjøpte og oversolgte stater. Men jeg anbefaler bruken av handelsbånd som generering av kjøp, salg og fortsettelsessignaler gjennom sammenligning av en ytterligere indikator på prisens virkning innenfor båndene. Hvis priskoder øvre bånd og indikatorhandling bekrefter det, genereres ikke noe salgssignal. På den annen side, hvis priskoder øvre bånd og indikatorhandling ikke bekrefter (det vil si, det avviker). Vi har et salgssignal. Den første situasjonen er ikke et salgssignal i stedet, det er et fortsettelsessignal dersom et kjøpssignal var i kraft. Det er også mulig å generere signaler fra prisaksjon innen bandene alene. En topp (diagramformasjon) dannet utenfor bandet etterfulgt av en andre topp inne i båndene, utgjør et salgssignal. Det er ikke noe krav til den andre toppposisjonen i forhold til den første toppen, bare i forhold til båndene. Dette hjelper ofte med å spotte topper hvor den andre pushen går til en nominell ny høyde. Selvfølgelig er det omvendte sant for lavt. Prosent b (b) og båndbredde En indikator avledet fra Bollinger Bands som jeg kaller b kan være til stor hjelp, ved hjelp av samme formel som George Lane brukte for stokastikk. Indikatoren b forteller oss hvor vi er innenfor båndene. I motsetning til stokastikk, som er begrenset av 0 og 100, kan b antage negative verdier og verdier over 100 når prisene er utenfor båndene. Ved 100 er vi på øverste bånd, på 0 er vi på underbåndet. Over 100 er vi over de øvre bandene og under 0 er vi under underbåndet. lukk - øvre bånd med lavere bånd - lavere bånd Indikator b lar oss sammenligne prishandling for indikatorhandling. På et stort trykk ned, anta at vi kommer til -20 for b og 35 for relativ styrkeindeks (RSI). På neste trykk ned til noe lavere prisnivå (etter et samling), faller b bare til 10, mens RSI stopper ved 40. Vi får et kjøpssignal forårsaket av prisaktivitet innenfor bandene. (Den første laven kom utenfor bandet, mens den andre laven ble laget i bandet.) Kjøpsignalet er bekreftet av RSI, da det ikke gjorde noe nytt, noe som gir oss et bekreftet kjøpsignal. Øverste band - lavere band Handelsbånd og indikatorer er begge gode verktøy, men når de kombineres, blir den resulterende tilnærmingen til markedene kraftig. Båndbredde, en annen indikator utledet fra Bollinger Bands, kan også interessehandlere. Det er bredden på båndene uttrykt som en prosent av det bevegelige gjennomsnittet. Når båndene begrenses drastisk, skjer en kraftig ekspansjon i volatiliteten i nær fremtid. For eksempel har en dråpe i båndbredde under 2 for Standard amp Poors 500 ført til spektakulære trekk. Markedet starter ofte i feil retning etter at bandene har strammet før de virkelig blir i gang, hvorav januar 1991 er et godt eksempel. Unngå multikollinearitet En kardinalregel for en vellykket bruk av teknisk analyse krever at man unngår multikollinearitet blant indikatorer. multikollinearitet er rett og slett flere telling av samme informasjon. Bruken av fire forskjellige indikatorer som alle kommer fra samme serie av sluttkurser for å bekrefte hverandre, er et perfekt eksempel. Så en indikator utledet fra sluttkursene, en annen fra volum og den siste fra prisklassen ville gi en nyttig gruppe indikatorer. Men å kombinere RSI, flytte gjennomsnittlig convergencedivergence (MACD) og endringshastighet (forutsatt at alle var avledet fra sluttkurs og brukte lignende tidsforbruk) ville det ikke. Her er imidlertid tre indikatorer for bruk med band for å generere kjøper og selger uten å løpe inn i problemer. Mellom indikatorer utledet av pris alene er RSI et godt valg. Sluttpriser og volum kombineres for å produsere balansevolum, et annet godt valg. Til slutt kombinerer prisklasse og volum for å produsere pengestrøm, igjen et godt valg. Ingen er for høyt kolinær og kombinerer dermed sammen for en god gruppe tekniske verktøy. Mange andre kunne også vært valgt: MACD kan for eksempel erstattes av RSI. Commodity Channel Index (CCI) var et tidlig valg å bruke med bandene, men som det viste seg, var det dårlig, da det pleier å være colinear med bandene selv i bestemte tidsrammer. Bunnlinjen er å sammenligne pris handling i bandene til handlingen av en indikator du kjenner godt. For bekreftelse av signaler kan du da sammenligne handlingen av en annen indikator, så lenge den ikke er kolinær med den første. Bollinger Bands ble skapt av John Bollinger, CFA, CMT og publisert i 1983. De ble utviklet for å skape fulladaptive handelsband. Følgende regler som omhandler bruk av Bollinger Bands ble hentet fra spørsmålene brukerne har bedt oftest og vår erfaring over 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands gir en relativ definisjon av høy og lav. Per definisjon er prisen høy på øvre bandet og lavt på underbåndet. Den relative definisjonen kan brukes til å sammenligne prishandling og indikatorhandling for å komme til strenge kjøp og salgsbeslutninger. Passende indikatorer kan utledes av momentum, volum, sentiment, åpen interesse, intermarkedsdata etc. Hvis mer enn en indikator brukes, skal indikatorene ikke være direkte relatert til hverandre. En momentumindikator kan for eksempel utfylle en volumindikator vellykket, men to momentumindikatorer er bedre enn en. Bollinger Bands kan brukes i mønstergjenkjenning for å definere rene prismønstre som M-topp og W-bunn, momentumskift, etc. Merkene på båndene er bare det, merker ikke signaler. Et merke av det øvre Bollinger Band er IKKE et selgesignal. En markering av det nedre Bollinger-bandet er IKKE et kjøpssignal i seg selv. I trending markeder kan prisen, og gjør, gå oppover det øvre Bollinger Band og nedover det nedre Bollinger Band. Lukker utenfor Bollinger Bands er i utgangspunktet fortsettingssignaler, ikke reverseringssignaler. (Dette har vært grunnlaget for mange vellykkede volatilitetsbruddssystemer.) Standardparametrene på 20 perioder for det bevegelige gjennomsnittet og standardavviksberegningen, og to standardavvik for bredden på båndene er bare det som standard. De faktiske parametrene som trengs for en gitt markettask, kan være forskjellige. Den gjennomsnittlige distribusjonen som midten Bollinger Band burde ikke være den beste for crossovers. Snarere bør det være beskrivende av mellomtidsutviklingen. For konsekvent prisbegrensning: Hvis gjennomsnittet er forlenget, må antall standardavvik økes fra 2 til 20 perioder, til 2,1 ved 50 perioder. På samme måte, hvis gjennomsnittet forkortes, bør antall standardavvik reduseres fra 2 til 20 perioder, til 1,9 i 10 perioder. Tradisjonelle Bollinger Bands er basert på et enkelt bevegelige gjennomsnitt. Dette skyldes at et enkelt gjennomsnitt brukes i standardavviksberegningen, og vi ønsker å være logisk konsistente. Eksponentielle Bollinger Bands eliminerer plutselige endringer i bredden på båndene forårsaket av store prisendringer som går ut av baksiden av beregningsvinduet. Eksponentielle gjennomsnitt må brukes både i mellombåndet og i beregningen av standardavviket. Ikke utarbeide statistiske antagelser basert på bruken av standardavviksberegningen i konstruksjonen av båndene. Fordelingen av sikkerhetspriser er ikke-normal, og den typiske utvalgsstørrelsen i de fleste distribusjoner av Bollinger Bands er for liten til statistisk signifikans. (I praksis finner vi vanligvis 90, ikke 95, av dataene i Bollinger Bands med standardparametrene) b forteller oss hvor vi er i forhold til Bollinger Bands. Plasseringen i båndene er beregnet ved hjelp av en tilpasning av formelen for stokastikk b har mange bruksområder blant de viktigste er identifikasjon av avvik, mønstergenkjenning og koding av handelssystemer ved bruk av Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseres med b, eliminere faste terskler i prosessen. For å gjøre dette plottet 50-periode eller lengre Bollinger Bands på en indikator og deretter beregne b av indikatoren. BandWidth forteller oss hvor bredt Bollinger Bands er. Råbredden er normalisert ved hjelp av midtbåndet. Ved å bruke standardparametrene er BandWidth fire ganger variasjonskoeffisienten. BandWidth har mange bruksområder. Den mest populære bruken er å identifisere The Squeeze, men er også nyttig for å identifisere trendendringer. Bollinger Bands kan brukes på de fleste finansielle tidsserier, inkludert aksjer, indekser, valuta, råvarer, futures, opsjoner og obligasjoner. Bollinger Bands kan brukes på barer av lengden, 5 minutter, 1 time, daglig, ukentlig, etc. Nøkkelen er at stolpene må inneholde nok aktivitet for å gi et robust bilde av prisdannelsesmekanismen på jobben. Bollinger Bands gir ikke kontinuerlig råd, men de hjelper til med å identifisere oppsett der oddsen kan være til fordel for deg. Et notat fra John Bollinger: En av de store gledene ved å ha oppfunnet en analytisk teknikk som Bollinger Bands, er å se hva andre mennesker gjør med det. Disse reglene som omhandler bruken av Bollinger Bands ble samlet som svar på spørsmål som ofte ble spurt av brukere og vår erfaring over 25 år med å bruke bandene. Mens det er mange måter å bruke Bollinger Bands på, bør disse reglene tjene som et godt utgangspunkt. For å lære mer om Bollinger Bands: Klikk 22 regler for bruk av Bollinger Bands for å se et webinar som dekker disse 22 reglene. kopier Bollinger Capital Management. Alle rettigheter reservert. Bollinger Bands betydelige reverseringsstrategi Som vi nevnte i vår forrige side, ble Bollinger Band opprettet av to band rundt den 20 bevegelige gjennomsnittlige senterlinjen, og disse to bandene er de 2 standardavvikene. I statistikken inneholder 2 standardavviket 95,4 av prisbevegelsen. Normalt vil 160 flytte seg bort fra senterlinjen mot ekstremer og deretter snap tilbake til midten (The mean) som et elastisk band. Denne snapping tilbake er en gjennomsnittlig tilbakestillingsstrategi. Så når du skal spre innsatsen lenge eller kort Gjennomsnittlig tilbakebetaling Spread Betting-strategi Når prisene går ned mot lavere bånd, er dette når spredte handlende enten vil gå lenge for å åpne en ny posisjon eller kjøpe for å lukke ut sin korte posisjon. Når prisene går opp mot øvre bandet, er dette når spredt betters vil enten gå kort for å åpne en ny stilling eller selge for å lukke ut sin lange posisjon. Nedenfor finner du et spredningsspilleksempel på Xstrata (XTA. l) og hvordan du handler bandene: Bandene kan handles på mange måter, over jeg har vist deg en spread-satsingsstrategi, på neste side vil jeg vise deg noe helt motsatt . Når du handler om dette, betyr det at du vil angripe aggressive forhandlere så snart prisene berører båndene, i stedet vil mindre aggressive spredte forhandlere vente på at prisene skal vende seg og se etter et stearinlys som lukker i retningen de vil bytte, da ta handelen. For eksempel (i en lang handel) når prisene faller, vil en mindre aggressiv handelsmann se etter prisene for å berøre underbåndet og neste lys for å fullføre ikke ned, over bandet. Deretter skulle handelsmannen gå inn i trade160 lenge etter en lang spredingsstrategi. Lukker handelen din. Noen spredte handlende vil lukke handelen når den når den gjennomsnittlige (mellomlinjen 8211 20 MA) andre vil vente på at prisene skal nå det ovennevnte bandet. Alt dette avhenger av risikotoleransen. Som vi sa, vil vi vise deg det motsatte. Post navigasjon
No comments:
Post a Comment